PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и FRQKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий VTIUX и FRQKX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VTIUX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.73

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.42

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.37

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

9.37

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между VTIUX и FRQKX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и FRQKX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и FRQKX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-16.97%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-3.42%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-16.97%

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.45%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.95%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.86%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и FRQKX

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.14%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

2.96%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

4.67%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

5.53%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

5.77%

+10.26%