Сравнение VTIUX с FRQHX
VTIUX (Voya Target Retirement 2065 Fund) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIUX charges 0.23%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTIUX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 12.54%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTIUX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 12.54% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 6.21% |
Correlation
The correlation between VTIUX and FRQHX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between VTIUX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIUX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
VTIUX
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTIUX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIUX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и FRQHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIUX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и FRQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIUX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | — | — |
Сравнение комиссий VTIUX и FRQHX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и FRQHX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности FRQHX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% |
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 13.11% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIUX and FRQHX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTIUX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор