PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIUX с FNSHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIUX (Voya Target Retirement 2065 Fund) and FNSHX (Fidelity Freedom Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, VTIUX returned 8.21%/yr vs 3.17%/yr for FNSHX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIUX charges 0.23%/yr vs 0.42%/yr for FNSHX.

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 4.71%.

VTIUX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.70%
6 месяцев
13.46%
1 год
29.12%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.11%
1 год
10.82%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIUX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		12.70%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		4.71%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%4.90%

Correlation

The correlation between VTIUX and FNSHX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.69

The correlation between VTIUX and FNSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOGVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CIHIXFNSHX с CHDEXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Доходность на риск

VTIUX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXFNSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.47

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.62

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.10

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

13.60

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и FNSHX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и FNSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIUXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-15.87%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-3.68%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-4.89%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-15.87%

-17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.25%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-3.04%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.84%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и FNSHX

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIUXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.94%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

3.92%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

4.62%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

5.35%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

4.84%

+11.13%

Сравнение комиссий VTIUX и FNSHX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и FNSHX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности FNSHX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.01%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		13.09%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIUX and FNSHX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIUX has higher volatility (3.73%) compared to FNSHX (1.94%). In terms of maximum drawdown, VTIUX dropped -33.42% vs FNSHX's -15.87%.

VTIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIUX и FNSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор