PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Сравнение комиссий VTIUX и FNSHX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VTIUX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.76

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.34

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

9.69

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между VTIUX и FNSHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и FNSHX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и FNSHX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-15.87%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-3.68%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-15.87%

-17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.56%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.09%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.89%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и FNSHX

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.45%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

3.30%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

4.89%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

5.27%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

4.81%

+11.22%