Сравнение VTISX с VIGAX
VTISX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTISX returned 9.20%/yr vs 13.38%/yr for VIGAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTISX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности VTISX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTISX показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 5.74%.
VTISX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
VIGAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам VTISX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 15.84% | 32.26% | 5.42% | 15.32% | -15.96% | 8.67% | 11.32% | 21.60% | -14.38% | 26.75% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between VTISX and VIGAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between VTISX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTISX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
VTISX
VIGAX
Сравнение VTISX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTISX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.46 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 5.01 | +6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTISX и VIGAX
Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTISX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -50.66% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -16.51% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -23.04% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -35.63% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.85% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -11.94% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.80% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTISX и VIGAX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VTISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTISX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 6.58% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.37% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 16.89% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 22.49% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 21.67% | -5.70% |
Сравнение комиссий VTISX и VIGAX
VTISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTISX и VIGAX
Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VIGAX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 2.52% | 3.19% | 3.39% | 3.28% | 3.11% | 3.12% | 2.16% | 3.07% | 3.23% | 2.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTISX and VIGAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGAX has higher volatility (6.58%) compared to VTISX (6.02%). In terms of maximum drawdown, VTISX dropped -35.74% vs VIGAX's -50.66%.
VTISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTISX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор