PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTISX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTISX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

VTISX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Index. Фонд был запущен 24 июн. 2016 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VTISX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTISX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		1.75%32.26%5.42%15.32%-15.96%8.67%11.32%21.60%-14.38%26.75%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTISX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%.

VTISX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с VTISX:
VTISX с VOOVTISX с VTVTISX с VXUSVTISX с VEXCVTISX с VTRIXVTISX с VTIVTISX с SIMYX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий VTISX и FIGSX

VTISX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

VTISX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTISX
Ранг доходности на риск VTISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTISX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTISX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.74

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.16

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.98

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

3.83

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTISX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTISX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTISX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.74

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между VTISX и FIGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTISX и FIGSX

Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		2.99%3.19%3.39%3.28%3.11%3.12%2.16%3.07%3.23%2.80%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VTISX и FIGSX

Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTISXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-34.47%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.89%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-34.47%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-10.60%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-6.49%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.55%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VTISX и FIGSX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) составляет 7.48%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что VTISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTISXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

9.09%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

13.23%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

19.24%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.61%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.54%

-1.66%