PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTILX с UDBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).

VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VTILX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTILX и UDBPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с DFSHXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с EAIIX

Сравнение комиссий VTILX и UDBPX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UDBPX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

VTILX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.88

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.52

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

7.59

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDBPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.45

-0.39

Корреляция

Корреляция между VTILX и UDBPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и UDBPX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности UDBPX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%

Просадки

Сравнение просадок VTILX и UDBPX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и UDBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTILXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-15.45%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.94%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-14.55%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.22%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.19%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.64%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и UDBPX

Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VTILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTILXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.38%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.26%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

3.83%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.97%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

4.52%

-0.15%