PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIIX с VTABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIIX с VTABX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VTIIX (Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class) and VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) are both Global Bonds funds from Vanguard tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTIIX returned 0.37%/yr vs 0.44%/yr for VTABX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTIIX charges 0.11%/yr vs 0.10%/yr for VTABX.

Доходность

Сравнение доходности VTIIX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIIX показывает доходность 0.90%, а VTABX немного выше – 0.92%.

VTIIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.12%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

VTABX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.16%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIIX и VTABX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		0.90%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		0.92%2.96%3.92%8.77%-12.92%-0.28%

Correlation

The correlation between VTIIX and VTABX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.98

The correlation between VTIIX and VTABX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGSFXVTIIX с DWFIXVTIIX с VFIAXVTIIX с IGBIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PYGSXVTIIX с ANAGX
Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX

Доходность на риск

VTIIX vs. VTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIIX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIIXVTABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.72

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.05

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.77

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

2.08

-0.11

VTIIX vs. VTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTABX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIIX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIIX и VTABX

Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, примерно равная максимальной просадке VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и VTABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIIXVTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-16.16%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.90%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.94%

-2.90%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-15.81%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.94%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.04%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.07%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIIX и VTABX

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIIXVTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.90%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.62%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.07%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

4.45%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

3.62%

+0.81%

Сравнение комиссий VTIIX и VTABX

VTIIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIIX и VTABX

Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности VTABX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.44%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.29%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTIIX and VTABX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIIX has higher volatility (0.95%) compared to VTABX (0.90%). In terms of maximum drawdown, VTIIX dropped -15.95% vs VTABX's -16.16%.

VTABX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIIX и VTABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор