Сравнение VTIIX с PGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX).
VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIIX и PGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIIX и PGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.38% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.48% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -2.48%.
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
PGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIIX и PGBIX
VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PGBIX в 0.55%.
Доходность на риск
VTIIX vs. PGBIX — Ранг доходности на риск
VTIIX
PGBIX
Сравнение VTIIX c PGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIIX | PGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.83 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 3.97 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIIX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.66 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.99 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между VTIIX и PGBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIIX и PGBIX
Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PGBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.06% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.66% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTIIX и PGBIX
Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и PGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIIX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -14.22% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -4.25% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -9.56% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -3.44% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -2.15% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.99% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIIX и PGBIX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) составляет 1.54%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIIX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.26% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.91% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.99% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 3.28% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.95% | +1.50% |