PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с FAERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с FAERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.76%/yr vs 6.87%/yr for FAERX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTIAX charges 0.09%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и FAERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VTIAX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 9.76% против 6.87% соответственно.

VTIAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.52%
3 года*
19.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.76%

FAERX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-2.43%
3 года*
8.31%
5 лет*
3.03%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и FAERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		14.49%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
FAERX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class M		0.00%14.70%4.40%19.78%-24.77%18.63%14.43%27.14%-15.25%29.37%

Correlation

The correlation between VTIAX and FAERX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VTIAX and FAERX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Overseas Fund Class M

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с FAERX:
FAERX с FAOSXFAERX с FAOIXFAERX с SWISXFAERX с GTMIXFAERX с EPDIXFAERX с TROIXFAERX с BIGFX

Доходность на риск

VTIAX vs. FAERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FAERX
Ранг доходности на риск FAERX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAERX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAERX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAERX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAERX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAERX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c FAERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXFAERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.24

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.27

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.96

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.30

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

-0.51

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. FAERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FAERX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и FAERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXFAERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-0.24

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.19

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и FAERX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и FAERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXFAERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-60.14%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-7.29%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-14.00%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-36.62%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-36.62%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-5.89%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-14.37%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.01%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и FAERX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXFAERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

0.00%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

3.97%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

9.16%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.73%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.69%

-0.76%

Сравнение комиссий VTIAX и FAERX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и FAERX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FAERX в 7.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAERX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class M		7.94%7.94%0.96%0.51%0.12%2.07%0.00%1.15%4.25%3.35%0.80%0.09%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.62%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and FAERX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (4.87%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs FAERX's -60.14%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и FAERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор