Сравнение VTGN с VT
VTGN (VistaGen Therapeutics, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VTGN returned -45.88%/yr vs 12.39%/yr for VT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTGN и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTGN показывает доходность -63.74%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VTGN уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -45.88% против 12.39% соответственно.
VTGN
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -65.22%
- 6 месяцев
- -64.23%
- С начала года
- -63.74%
- 1 год
- -90.28%
- 3 года*
- -49.01%
- 5 лет*
- -68.88%
- 10 лет*
- -45.88%
VT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам VTGN и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTGN VistaGen Therapeutics, Inc. | -63.74% | -77.56% | -42.61% | 66.34% | -94.72% | 0.52% | 181.16% | -54.00% | 35.14% | -70.24% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.34% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between VTGN and VT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2016 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTGN vs. VT — Ранг доходности на риск
VTGN
VT
Сравнение VTGN c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTGN | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.37 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.09 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTGN и VT
Максимальная просадка VTGN за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTGN и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTGN | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -50.27% | -49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.39% | -9.67% | -85.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.27% | -16.51% | -81.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -26.38% | -73.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | -34.24% | -65.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -1.67% | -98.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.58% | -6.98% | -77.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.83% | 2.27% | +64.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTGN и VT
VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN) имеет более высокую волатильность в 126.27% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VTGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTGN | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 126.27% | 3.93% | +122.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.92% | 11.49% | +120.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.46% | 13.67% | +119.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.94% | 16.20% | +305.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.10% | 17.16% | +223.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTGN и VT
VTGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
VTGN VistaGen Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTGN and VT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTGN has higher volatility (126.27%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, VTGN dropped -99.89% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTGN и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор