Сравнение VTGN с VT
VTGN (VistaGen Therapeutics, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VTGN returned -41.15%/yr vs 12.72%/yr for VT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTGN и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTGN показывает доходность -13.04%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции VTGN уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -41.15% против 12.72% соответственно.
VTGN
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -86.55%
- 1 год
- -75.92%
- 3 года*
- -47.68%
- 5 лет*
- -61.96%
- 10 лет*
- -41.15%
VT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам VTGN и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTGN VistaGen Therapeutics, Inc. | -13.04% | -77.56% | -42.61% | 66.34% | -94.72% | 0.52% | 181.16% | -54.00% | 35.14% | -70.24% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.66% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between VTGN and VT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTGN vs. VT — Ранг доходности на риск
VTGN
VT
Сравнение VTGN c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTGN | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.05 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 13.61 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTGN | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.33 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.69 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.74 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.44 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VTGN и VT
Максимальная просадка VTGN за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTGN и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTGN | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -50.27% | -49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.69% | -9.67% | -80.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.13% | -16.51% | -79.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.51% | -26.38% | -73.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -34.24% | -65.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -0.51% | -99.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.44% | -7.02% | -77.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.70% | 2.17% | +57.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTGN и VT
VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN) имеет более высокую волатильность в 21.92% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VTGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTGN | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.92% | 3.74% | +18.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 170.42% | 10.17% | +160.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.67% | 12.70% | +98.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 320.16% | 16.04% | +304.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 239.96% | 17.23% | +222.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTGN и VT
VTGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
VTGN VistaGen Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTGN and VT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTGN has higher volatility (21.92%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, VTGN dropped -99.76% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTGN и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор