Сравнение VTEB с TAXT
VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - VTEB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index while TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VTEB charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTEB показывает доходность 1.60%, а TAXT немного ниже – 1.59%.
VTEB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.12%
TAXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEB и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.60% | 4.32% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.59% | 3.96% |
Correlation
The correlation between VTEB and TAXT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEB vs. TAXT — Ранг доходности на риск
VTEB
TAXT
Сравнение VTEB c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.84 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и TAXT
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -2.49% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.47% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.47% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 2.53% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.53% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 2.53% | +2.73% |
Сравнение комиссий VTEB и TAXT
VTEB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и TAXT
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VTEB and TAXT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for TAXT.
VTEB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.54% for TAXT.
VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.03% for VTEB and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для VTEB и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор