Сравнение VTBNX с VBIL

С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 12.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTBNX и VBIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что сопоставимо с доходностью VBIL в 3.66%

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VBIL.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.