Сравнение VTBNX с FJTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).
VTBNX управляется Vanguard. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и FJTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и FJTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | 1.08% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.55% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и FJTDX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBNX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск
VTBNX
FJTDX
Сравнение VTBNX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | FJTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.21 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 11.70 | -10.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 4.96 | -3.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 15.13 | -13.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 67.60 | -62.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.21 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 2.49 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.37 | -2.00 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и FJTDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и FJTDX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FJTDX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.11% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и FJTDX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и FJTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -1.90% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.30% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -0.90% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.10% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -0.08% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.07% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и FJTDX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.10% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.87% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 1.35% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 1.41% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.27% | +3.64% |