PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с PNAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с PNAIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 15.46%/yr for PNAIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.66%/yr for PNAIX.

Доходность

Сравнение доходности VT и PNAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у PNAIX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям PNAIX по среднегодовой доходности: 12.93% против 15.46% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

PNAIX

1 день
2.25%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.61%
1 год
10.14%
3 года*
17.41%
5 лет*
9.52%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и PNAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		-1.66%16.53%25.43%29.18%-21.25%20.76%44.92%35.66%1.40%20.15%

Correlation

The correlation between VT and PNAIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between VT and PNAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с PNAIX:
PNAIX с FXAIXPNAIX с VOOPNAIX с PRWAXPNAIX с JDMNXPNAIX с GREKPNAIX с POMIXPNAIX с POGRX

Доходность на риск

VT vs. PNAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PNAIX
Ранг доходности на риск PNAIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c PNAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTPNAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.75

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.12

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.75

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

2.60

+9.07

VT vs. PNAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа PNAIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и PNAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и PNAIX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки PNAIX в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и PNAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTPNAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-30.49%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-14.02%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-19.05%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-29.29%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-30.49%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.56%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-5.52%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.01%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и PNAIX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) имеют волатильность 5.26% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTPNAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.17%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.38%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

13.90%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.69%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.20%

-1.93%

Сравнение комиссий VT и PNAIX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PNAIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и PNAIX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PNAIX в 8.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		8.68%8.53%9.37%5.23%3.31%20.62%15.56%7.43%12.75%0.29%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and PNAIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to PNAIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs PNAIX's -30.49%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и PNAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор