PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSVNX с FRBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSVNX с FRBVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) and FRBVX (Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, VSVNX returned 26.98% vs 27.27% for FRBVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VSVNX charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for FRBVX.

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и FRBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSVNX показывает доходность 11.35%, а FRBVX немного выше – 11.75%.

VSVNX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.98%
3 года*
19.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRBVX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.76%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.37%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSVNX и FRBVX

2026 (YTD)20252024
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		11.35%21.43%2.35%
FRBVX
Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class		11.75%21.43%1.95%

Correlation

The correlation between VSVNX and FRBVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.99

The correlation between VSVNX and FRBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class

Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с JUEMX
Часто сравнивают с FRBVX:
FRBVX с FFSFXFRBVX с FXAIXFRBVX с FFNOXFRBVX с SWYOXFRBVX с FSKAXFRBVX с FZROXFRBVX с JLKYX

Доходность на риск

VSVNX vs. FRBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRBVX
Ранг доходности на риск FRBVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSVNX c FRBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSVNXFRBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.38

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.29

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.07

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

13.61

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSVNX vs. FRBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBVX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и FRBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSVNXFRBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.32

0.00

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и FRBVX

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, примерно равная максимальной просадке FRBVX в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и FRBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSVNXFRBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-14.69%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.08%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.79%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.70%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и FRBVX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSVNXFRBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.68%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.46%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

11.70%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

14.21%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

14.21%

-0.52%

Сравнение комиссий VSVNX и FRBVX

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRBVX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и FRBVX

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FRBVX в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
FRBVX
Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class		1.45%1.65%1.37%0.00%0.00%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.63%1.82%1.79%1.57%0.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VSVNX and FRBVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBVX has higher volatility (3.68%) compared to VSVNX (3.48%). In terms of maximum drawdown, VSVNX dropped -15.39% vs FRBVX's -14.69%.

VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSVNX и FRBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор