Сравнение VSTL с CRMG
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -57.62%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -57.62%
- 6 месяцев
- -56.45%
- 1 год
- -62.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -37.91% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -57.62% | -8.24% |
Correlation
The correlation between VSTL and CRMG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. CRMG — Ранг доходности на риск
VSTL
CRMG
Сравнение VSTL c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.67 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и CRMG
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -74.38% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -68.99% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -37.92% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 75.38% | +23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 75.55% | +23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 75.55% | +23.10% |
Сравнение комиссий VSTL и CRMG
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и CRMG
Ни VSTL, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSTL and CRMG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
VSTL and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор