PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSRDX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSRDX с VCGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSRDX (VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund) and VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from VALIC. Over the past 3 years, VSRDX returned 13.47%/yr vs 17.65%/yr for VCGAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSRDX charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for VCGAX.

Доходность

Сравнение доходности VSRDX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSRDX показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью 6.99%.

VSRDX

1 день
-0.10%
1 месяц
6.47%
С начала года
14.70%
6 месяцев
14.07%
1 год
24.76%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCGAX

1 день
0.51%
1 месяц
1.33%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.68%
1 год
22.05%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSRDX и VCGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		14.70%-5.07%18.72%21.23%-16.74%11.16%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.99%9.41%23.14%23.94%-18.71%10.80%

Correlation

The correlation between VSRDX and VCGAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between VSRDX and VCGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VSRDX:
VSRDX с VFFSXVSRDX с FSKAXVSRDX с VSTIXVSRDX с RCKSXVSRDX с SVPFXVSRDX с FLCPXVSRDX с ORDNX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с VCULXVCGAX с VVSCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREX

Доходность на риск

VSRDX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSRDX
Ранг доходности на риск VSRDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSRDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSRDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSRDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSRDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSRDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSRDX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSRDXVCGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.89

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.73

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.28

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

9.84

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSRDX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSRDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCGAX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSRDX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSRDXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VSRDX и VCGAX

Максимальная просадка VSRDX за все время составила -31.74%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSRDX и VCGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSRDXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.74%

-71.37%

+39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-9.55%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.74%

-22.35%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.24%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-25.25%

+16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.21%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VSRDX и VCGAX

VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VSRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSRDXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.80%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.82%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.53%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

16.91%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.39%

+1.05%

Сравнение комиссий VSRDX и VCGAX

VSRDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSRDX и VCGAX

Дивидендная доходность VSRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности VCGAX в 6.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.34%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		16.98%0.00%8.96%20.78%18.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSRDX and VCGAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSRDX has higher volatility (3.60%) compared to VCGAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VSRDX dropped -31.74% vs VCGAX's -71.37%.

VSRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSRDX и VCGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор