PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSRDX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSRDX с AMFEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSRDX (VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund) and AMFEX (AAMA Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VSRDX returned 13.47%/yr vs 19.42%/yr for AMFEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VSRDX charges 0.35%/yr vs 1.17%/yr for AMFEX.

Доходность

Сравнение доходности VSRDX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSRDX показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у AMFEX с доходностью 13.62%.

VSRDX

1 день
-0.10%
1 месяц
6.47%
С начала года
14.70%
6 месяцев
14.07%
1 год
24.76%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMFEX

1 день
0.52%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.62%
6 месяцев
13.76%
1 год
29.13%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSRDX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		14.70%-5.07%18.72%21.23%-16.74%11.16%
AMFEX
AAMA Equity Fund		13.62%17.33%16.28%17.32%-14.08%9.60%

Correlation

The correlation between VSRDX and AMFEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between VSRDX and AMFEX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с VSRDX:
VSRDX с VFFSXVSRDX с FSKAXVSRDX с SVPFXVSRDX с VSTIXVSRDX с RCKSXVSRDX с VCBCXVSRDX с FLCPX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с VFFSXAMFEX с AMFIX

Доходность на риск

VSRDX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSRDX
Ранг доходности на риск VSRDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSRDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSRDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSRDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSRDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSRDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSRDX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSRDXAMFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.07

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.19

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.82

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

20.71

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSRDX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSRDX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа AMFEX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSRDX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSRDXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.07

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VSRDX и AMFEX

Максимальная просадка VSRDX за все время составила -31.74%, примерно равная максимальной просадке AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSRDX и AMFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSRDXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.74%

-30.41%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-6.07%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.74%

-15.23%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-4.30%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.41%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VSRDX и AMFEX

VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что VSRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSRDXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.24%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.16%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

9.53%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

14.18%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.94%

+2.50%

Сравнение комиссий VSRDX и AMFEX

VSRDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSRDX и AMFEX

Дивидендная доходность VSRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности AMFEX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		10.55%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		16.98%0.00%8.96%20.78%18.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSRDX and AMFEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSRDX has higher volatility (3.60%) compared to AMFEX (2.24%). In terms of maximum drawdown, VSRDX dropped -31.74% vs AMFEX's -30.41%.

AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSRDX и AMFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор