PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSQYX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSQYXQQQ
Дох-ть с нач. г.13.79%18.37%
Дох-ть за 1 год24.42%33.32%
Дох-ть за 3 года7.66%10.45%
Дох-ть за 5 лет11.70%21.29%
Коэф-т Шарпа1.501.76
Дневная вол-ть15.72%17.85%
Макс. просадка-38.11%-82.98%
Текущая просадка0.00%-3.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSQYX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSQYX и QQQ

С начала года, VSQYX показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.92%
8.58%
VSQYX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSQYX и QQQ

VSQYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VSQYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSQYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World SRI Index Fund (VSQYX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSQYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSQYX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSQYX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSQYX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSQYX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSQYX, с текущим значением в 8.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.88
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.35

Сравнение коэффициента Шарпа VSQYX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа VSQYX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VSQYX и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.50
1.76
VSQYX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSQYX и QQQ

Дивидендная доходность VSQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности QQQ в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSQYX
Invesco MSCI World SRI Index Fund
2.65%3.02%1.84%1.40%1.46%1.78%2.90%3.73%0.79%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VSQYX и QQQ

Максимальная просадка VSQYX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSQYX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-3.90%
VSQYX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VSQYX и QQQ

Текущая волатильность для Invesco MSCI World SRI Index Fund (VSQYX) составляет 5.71%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что VSQYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.71%
6.44%
VSQYX
QQQ