Сравнение VSQYX с UNWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World SRI Index Fund (VSQYX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX).
VSQYX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. UNWPX управляется U.S. Global Investors. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSQYX или UNWPX.
Основные характеристики
| VSQYX | UNWPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.74% | 11.72% |
| Дох-ть за 1 год | 31.47% | 22.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.00% | -16.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.76% | 0.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 12.70 | 3.03 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 7.50% |
| Дневная вол-ть | 15.49% | 25.51% |
| Макс. просадка | -38.11% | -95.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | -79.19% |
Корреляция
Корреляция между VSQYX и UNWPX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VSQYX и UNWPX
С начала года, VSQYX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у UNWPX с доходностью 11.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSQYX и UNWPX
VSQYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UNWPX в 1.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSQYX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World SRI Index Fund (VSQYX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSQYX и UNWPX
Дивидендная доходность VSQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как UNWPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSQYX Invesco MSCI World SRI Index Fund | 1.21% | 1.43% | 1.84% | 1.40% | 1.46% | 1.78% | 1.96% | 0.80% | 0.67% | 0.00% |
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.75% | 0.00% | 17.44% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSQYX и UNWPX
Максимальная просадка VSQYX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки UNWPX в -95.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSQYX и UNWPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSQYX и UNWPX
Текущая волатильность для Invesco MSCI World SRI Index Fund (VSQYX) составляет 4.25%, в то время как у U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VSQYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.