PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSP.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSP.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - VSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSP.TO returned 13.86%/yr vs 19.97%/yr for ZQQ.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности VSP.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSP.TO показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 13.86% против 19.97% соответственно.

VSP.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.58%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.86%

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSP.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		10.06%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-6.75%21.05%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Correlation

The correlation between VSP.TO and ZQQ.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.88

The correlation between VSP.TO and ZQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSP.TO и ZQQ.TO

Секторы
VSP.TO
ZQQ.TO

Технологии

35.7%
54.1%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

VSP.TO
35.7%
ZQQ.TO
54.1%

Финансовые услуги

VSP.TO
11.6%
ZQQ.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

VSP.TO
11.3%
ZQQ.TO
15.5%

Потребительский циклический сектор

VSP.TO
10.2%
ZQQ.TO
12.2%

Здравоохранение

VSP.TO
8.5%
ZQQ.TO
4.2%

Промышленность

VSP.TO
8.3%
ZQQ.TO
3.1%

Потребительский защитный сектор

VSP.TO
4.9%
ZQQ.TO
7.6%

Энергетика

VSP.TO
3.5%
ZQQ.TO
0.6%

Коммунальные услуги

VSP.TO
2.4%
ZQQ.TO
1.4%

Недвижимость

VSP.TO
1.9%
ZQQ.TO
0.1%

Сырьевые материалы

VSP.TO
1.8%
ZQQ.TO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

VSP.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSP.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSP.TOZQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.39

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.17

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.93

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

10.93

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSP.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSP.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSP.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSP.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.39

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.91

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VSP.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и ZQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSP.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-36.39%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-12.86%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-22.79%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-36.39%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-36.39%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.77%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.37%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.44%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VSP.TO и ZQQ.TO

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSP.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.56%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.02%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.73%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.56%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

22.41%

-4.39%

Сравнение комиссий VSP.TO и ZQQ.TO

VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSP.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VSP.TO and ZQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

VSP.TO is categorized as S&P 500, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. VSP.TO tracks S&P 500 Index, while ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.09% for VSP.TO and 0.39% for ZQQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и ZQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор