PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSP.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSP.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VSP.TO is passively managed, while VGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, VSP.TO returned 12.28%/yr vs 11.00%/yr for VGRO.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VSP.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSP.TO показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.

VSP.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.58%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.86%

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSP.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		10.06%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-11.24%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%

Correlation

The correlation between VSP.TO and VGRO.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between VSP.TO and VGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSP.TO и VGRO.TO

Секторы
VSP.TO
VGRO.TO

Технологии

35.7%
20.3%

Финансовые услуги

11.6%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.8%

Здравоохранение

8.5%
6.7%

Промышленность

8.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
8.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Технологии

VSP.TO
35.7%
VGRO.TO
20.3%

Финансовые услуги

VSP.TO
11.6%
VGRO.TO
20.6%

Коммуникационные услуги

VSP.TO
11.3%
VGRO.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

VSP.TO
10.2%
VGRO.TO
7.8%

Здравоохранение

VSP.TO
8.5%
VGRO.TO
6.7%

Промышленность

VSP.TO
8.3%
VGRO.TO
11.6%

Потребительский защитный сектор

VSP.TO
4.9%
VGRO.TO
4.6%

Энергетика

VSP.TO
3.5%
VGRO.TO
8.7%

Коммунальные услуги

VSP.TO
2.4%
VGRO.TO
2.8%

Недвижимость

VSP.TO
1.9%
VGRO.TO
2.3%

Сырьевые материалы

VSP.TO
1.8%
VGRO.TO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

VSP.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSP.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSP.TOVGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.66

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.72

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.65

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

15.92

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSP.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSP.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSP.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSP.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VSP.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и VGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSP.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-25.36%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-7.01%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-12.50%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-17.39%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.41%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.60%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VSP.TO и VGRO.TO

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSP.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.18%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.88%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

9.63%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

10.64%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

12.53%

+5.49%

Сравнение комиссий VSP.TO и VGRO.TO

VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSP.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VGRO.TO в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Часто задаваемые вопросы

VSP.TO and VGRO.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.

VSP.TO is categorized as S&P 500, while VGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.09% for VSP.TO and 0.20% for VGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и VGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор