PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSP.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSP.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. VSP.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, VSP.TO returned 12.28%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности VSP.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSP.TO показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.

VSP.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.58%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.86%

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSP.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		10.06%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%18.92%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Correlation

The correlation between VSP.TO and VEQT.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between VSP.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSP.TO и VEQT.TO

Секторы
VSP.TO
VEQT.TO

Технологии

35.7%
20.3%

Финансовые услуги

11.6%
20.7%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.8%

Здравоохранение

8.5%
6.6%

Промышленность

8.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
8.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Технологии

VSP.TO
35.7%
VEQT.TO
20.3%

Финансовые услуги

VSP.TO
11.6%
VEQT.TO
20.7%

Коммуникационные услуги

VSP.TO
11.3%
VEQT.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

VSP.TO
10.2%
VEQT.TO
7.8%

Здравоохранение

VSP.TO
8.5%
VEQT.TO
6.6%

Промышленность

VSP.TO
8.3%
VEQT.TO
11.6%

Потребительский защитный сектор

VSP.TO
4.9%
VEQT.TO
4.5%

Энергетика

VSP.TO
3.5%
VEQT.TO
8.7%

Коммунальные услуги

VSP.TO
2.4%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

VSP.TO
1.9%
VEQT.TO
2.2%

Сырьевые материалы

VSP.TO
1.8%
VEQT.TO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

VSP.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSP.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSP.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.83

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.88

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.07

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

17.94

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSP.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSP.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSP.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSP.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.83

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.91

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VSP.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSP.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-30.45%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.05%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-15.46%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-18.32%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.71%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.83%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSP.TO и VEQT.TO

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSP.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.66%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.39%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.61%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

12.90%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

15.77%

+2.25%

Сравнение комиссий VSP.TO и VEQT.TO

VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSP.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Часто задаваемые вопросы

VSP.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

VSP.TO is categorized as S&P 500, while VEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.09% for VSP.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор