PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSP.TO с HIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSP.TO с HIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) and HIU.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) are both exchange-traded funds - VSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HIU.TO is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSP.TO returned 13.86%/yr vs -13.80%/yr for HIU.TO. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. VSP.TO charges 0.09%/yr vs 1.75%/yr for HIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности VSP.TO и HIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSP.TO показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у HIU.TO с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VSP.TO превзошли акции HIU.TO по среднегодовой доходности: 13.86% против -13.80% соответственно.

VSP.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.58%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.86%

HIU.TO

1 день
0.58%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.86%
1 год
-19.55%
3 года*
-14.75%
5 лет*
-10.25%
10 лет*
-13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSP.TO и HIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		10.06%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-6.75%21.05%
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		-9.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%4.26%-18.72%

Correlation

The correlation between VSP.TO and HIU.TO is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

-0.90

The correlation between VSP.TO and HIU.TO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSP.TO и HIU.TO

Секторы
VSP.TO
HIU.TO

Технологии

35.7%
33.7%

Финансовые услуги

11.6%
13.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.4%

Здравоохранение

8.5%
10.1%

Промышленность

8.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

VSP.TO
35.7%
HIU.TO
33.7%

Финансовые услуги

VSP.TO
11.6%
HIU.TO
13.2%

Коммуникационные услуги

VSP.TO
11.3%
HIU.TO
9.4%

Потребительский циклический сектор

VSP.TO
10.2%
HIU.TO
11.4%

Здравоохранение

VSP.TO
8.5%
HIU.TO
10.1%

Промышленность

VSP.TO
8.3%
HIU.TO
7.3%

Потребительский защитный сектор

VSP.TO
4.9%
HIU.TO
5.5%

Энергетика

VSP.TO
3.5%
HIU.TO
3.2%

Коммунальные услуги

VSP.TO
2.4%
HIU.TO
2.5%

Недвижимость

VSP.TO
1.9%
HIU.TO
2.1%

Сырьевые материалы

VSP.TO
1.8%
HIU.TO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ
Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с ESG.TOHIU.TO с HXS.TOHIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с VFV.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ZSP-U.TO

Доходность на риск

VSP.TO vs. HIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSP.TO c HIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSP.TOHIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-1.62

+3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
-2.31

+5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.75

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.95

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

-1.71

+14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSP.TO vs. HIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSP.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа HIU.TO равного -1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSP.TO и HIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSP.TOHIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-1.62

+3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.61

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

-0.76

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.80

+1.64

Просадки

Сравнение просадок VSP.TO и HIU.TO

Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки HIU.TO в -92.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и HIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSP.TOHIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-92.05%

+56.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-20.61%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-42.15%

+23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-47.75%

+22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-78.55%

+43.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-92.00%

+90.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-66.36%

+62.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

11.40%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VSP.TO и HIU.TO

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSP.TOHIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.98%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.05%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.10%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.94%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.15%

-0.13%

Сравнение комиссий VSP.TO и HIU.TO

VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIU.TO в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSP.TO и HIU.TO

Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Часто задаваемые вопросы

VSP.TO and HIU.TO have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.75% for HIU.TO.

VSP.TO is categorized as S&P 500, while HIU.TO is Inverse Equities. Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VSP.TO and 1.75% for HIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и HIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор