PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с IBIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - VSLU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. VSLU is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, VSLU returned 25.46% vs 4.49% for IBIC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.34%.

VSLU

1 день
0.71%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.46%
1 год
25.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

IBIC

1 день
-0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.50%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и IBIC

2026 (YTD)202520242023
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		6.60%21.52%23.80%8.22%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.34%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between VSLU and IBIC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

-0.08

The correlation between VSLU and IBIC shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с LDRIIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

VSLU vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
4.99

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
9.01

-6.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.22

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

17.09

-14.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

66.52

-54.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

4.99

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

3.48

-2.61

Просадки

Сравнение просадок VSLU и IBIC

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-0.90%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-0.26%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.16%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-0.10%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.07%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и IBIC

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.32%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

0.67%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

0.90%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

1.58%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

1.58%

+14.55%

Сравнение комиссий VSLU и IBIC

VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и IBIC

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and IBIC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSLU has higher volatility (2.56%) compared to IBIC (0.32%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, VSLU leads with 25.46% vs 4.49% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VSLU has performed better with a 25.46% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for VSLU.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.43% for VSLU.

VSLU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Applied Finance and iShares. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор