PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с EBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с EBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VSLU returned 25.46% vs 34.11% for EBI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for EBI.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и EBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Longview Advantage ETF (EBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 14.86%.

VSLU

1 день
0.71%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.46%
1 год
25.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

EBI

1 день
0.21%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.24%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и EBI

2026 (YTD)2025
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		6.60%20.86%
EBI
Longview Advantage ETF		14.86%15.82%

Correlation

The correlation between VSLU and EBI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between VSLU and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Longview Advantage ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с EBI:
EBI с APMUEBI с AGGEBI с VXUSEBI с DJUNEBI с BXMIXEBI с BLCREBI с DMAY

Доходность на риск

VSLU vs. EBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EBI
Ранг доходности на риск EBI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c EBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUEBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.83

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.87

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.83

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

19.92

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. EBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBI равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и EBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUEBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.83

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.42

-0.55

Просадки

Сравнение просадок VSLU и EBI

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и EBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUEBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-17.05%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.09%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.24%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.06%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.72%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и EBI

Текущая волатильность для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) составляет 2.56%, в то время как у Longview Advantage ETF (EBI) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что VSLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUEBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.85%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.80%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.13%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

17.93%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.93%

-1.80%

Сравнение комиссий VSLU и EBI

VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и EBI

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности EBI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
EBI
Longview Advantage ETF		0.92%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and EBI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBI has higher volatility (2.85%) compared to VSLU (2.56%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs EBI's -17.05%.

On 1-year performance, EBI leads with 34.11% vs 25.46% for VSLU. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, VSLU has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBI has performed better with a 34.11% return vs 25.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for VSLU.

EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.43% for VSLU.

They also come from different issuers: Applied Finance and Longview. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.24% for EBI.

EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и EBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор