Сравнение VSLCX с RCRIX
VSLCX (Invesco Senior Loan Fund Class C) and RCRIX (RiverPark Floating Rate CMBS Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, VSLCX returned 3.33%/yr vs 5.38%/yr for RCRIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VSLCX charges 2.45%/yr vs 0.85%/yr for RCRIX.
Доходность
Сравнение доходности VSLCX и RCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSLCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у RCRIX с доходностью 2.55%.
VSLCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.81%
- Всё время*
- 3.16%
RCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам VSLCX и RCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSLCX Invesco Senior Loan Fund Class C | -1.19% | 3.98% | 6.05% | 9.82% | -3.89% | 7.39% | 0.29% | 6.81% | -1.16% | 2.22% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 2.55% | 5.56% | 10.01% | 9.85% | -0.72% | 2.81% | -8.51% | 4.46% | 59.17% | 3.09% |
Correlation
The correlation between VSLCX and RCRIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSLCX vs. RCRIX — Ранг доходности на риск
VSLCX
RCRIX
Сравнение VSLCX c RCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSLCX | RCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 8.06 | -7.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 26.28 | -26.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 163.78 | -163.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSLCX и RCRIX
Максимальная просадка VSLCX за все время составила -48.59%, что больше максимальной просадки RCRIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLCX и RCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSLCX | RCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.59% | -30.00% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -0.19% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -1.93% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.82% | -3.75% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.97% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.03% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLCX и RCRIX
Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что VSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSLCX | RCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.19% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 0.58% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 0.76% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 1.60% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 7.87% | -3.19% |
Сравнение комиссий VSLCX и RCRIX
VSLCX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии RCRIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLCX и RCRIX
Дивидендная доходность VSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности RCRIX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 4.84% | 5.30% | 6.85% | 7.90% | 3.80% | 2.34% | 3.16% | 3.36% | 49.16% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
VSLCX Invesco Senior Loan Fund Class C | 4.64% | 6.03% | 7.82% | 7.94% | 7.95% | 4.00% | 3.50% | 3.95% | 4.07% | 3.42% | 4.46% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
VSLCX and RCRIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSLCX has higher volatility (1.09%) compared to RCRIX (0.19%). In terms of maximum drawdown, VSLCX dropped -48.59% vs RCRIX's -30.00%.
RCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.53 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSLCX и RCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор