Сравнение VSIPX с FRKMX
VSIPX (Voya Solution 2060 Portfolio) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, VSIPX returned 9.17%/yr vs 1016.85%/yr for FRKMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSIPX charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности VSIPX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSIPX показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 15,640,638.04%.
VSIPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 11.95%
FRKMX
- 1 день
- 15,089,900.00%
- 1 месяц
- 15,070,767.15%
- С начала года
- 15,640,638.04%
- 6 месяцев
- 15,603,432.79%
- 1 год
- 16,336,881.97%
- 3 года*
- 5,609.31%
- 5 лет*
- 1,016.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSIPX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIPX Voya Solution 2060 Portfolio | 10.18% | 20.11% | 15.30% | 20.97% | -19.37% | 17.48% | 16.17% | 7.74% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Correlation
The correlation between VSIPX and FRKMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between VSIPX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIPX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
VSIPX
FRKMX
Сравнение VSIPX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSIPX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5,218,025.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 727,316.16 | -727,314.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 5,078,659.88 | -5,078,657.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 21,305,391.80 | -21,305,379.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSIPX и FRKMX
Максимальная просадка VSIPX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIPX и FRKMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIPX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -16.04% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -3.42% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -4.93% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -16.04% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | 0.00% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -3.54% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.81% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIPX и FRKMX
Текущая волатильность для Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) составляет 5.18%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) волатильность равна 1,192.42%. Это указывает на то, что VSIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIPX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 1,192.42% | -1,187.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 1,192.41% | -1,181.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 15,119,929.64% | -15,119,916.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 6,761,838.11% | -6,761,822.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 5,765,888.45% | -5,765,871.91% |
Сравнение комиссий VSIPX и FRKMX
VSIPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIPX и FRKMX
Дивидендная доходность VSIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности FRKMX в 103.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.36% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIPX Voya Solution 2060 Portfolio | 7.81% | 8.60% | 1.86% | 5.17% | 30.72% | 2.93% | 5.21% | 7.29% | 6.77% | 2.10% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
VSIPX and FRKMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRKMX has higher volatility (1192.42%) compared to VSIPX (5.18%). In terms of maximum drawdown, VSIPX dropped -34.55% vs FRKMX's -16.04%.
VSIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIPX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор