Сравнение VSIEX с FAERX
VSIEX (JPMorgan International Equity Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VSIEX returned 8.68%/yr vs 6.87%/yr for FAERX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VSIEX charges 0.70%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VSIEX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 8.68% против 6.87% соответственно.
VSIEX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.68%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам VSIEX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 7.79% | 25.90% | 1.41% | 17.89% | -19.62% | 11.70% | 13.17% | 27.20% | -17.84% | 29.72% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between VSIEX and FAERX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between VSIEX and FAERX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIEX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
VSIEX
FAERX
Сравнение VSIEX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIEX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.30 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -0.51 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIEX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.24 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и FAERX
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, примерно равная максимальной просадке FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIEX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -60.14% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -7.29% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -14.00% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -36.62% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -36.62% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.89% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -14.37% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.01% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и FAERX
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIEX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 0.00% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 3.97% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 9.16% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.73% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.69% | +0.53% |
Сравнение комиссий VSIEX и FAERX
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и FAERX
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 5.95% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
VSIEX and FAERX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIEX has higher volatility (4.71%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VSIEX dropped -60.80% vs FAERX's -60.14%.
VSIEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIEX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор