Сравнение VSHY с VDI
VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and VDI (Virtus International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus, while VDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for VDI.
Доходность
Сравнение доходности VSHY и VDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VDI с доходностью 13.41%.
VSHY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSHY и VDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 1.75% | -0.01% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 13.41% | 3.17% |
Correlation
The correlation between VSHY and VDI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSHY vs. VDI — Ранг доходности на риск
VSHY
VDI
Сравнение VSHY c VDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus International Dividend ETF (VDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSHY | VDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSHY | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 2.33 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VSHY и VDI
Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки VDI в -10.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и VDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSHY | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -10.40% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.71% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.85% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSHY и VDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSHY | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 16.21% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 16.21% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 16.21% | -11.81% |
Сравнение комиссий VSHY и VDI
VSHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSHY и VDI
Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VDI в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.41% | 6.14% | 6.81% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
VSHY and VDI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for VSHY.
VSHY has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 0.62% for VDI.
VSHY is categorized as High Yield Bonds, while VDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.39% for VDI.
Подберите оптимальное распределение для VSHY и VDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор