Сравнение VSHY с ASGM
VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus, while ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности VSHY и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSHY показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.28%.
VSHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSHY и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 1.90% | 2.78% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
Correlation
The correlation between VSHY and ASGM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSHY vs. ASGM — Ранг доходности на риск
VSHY
ASGM
Сравнение VSHY c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSHY | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSHY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 2.91 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок VSHY и ASGM
Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSHY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -6.62% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.73% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.22% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSHY и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSHY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 15.63% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 15.63% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 15.63% | -11.23% |
Сравнение комиссий VSHY и ASGM
VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSHY и ASGM
Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности ASGM в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.40% | 6.14% | 6.81% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
VSHY and ASGM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
VSHY has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 3.70% for ASGM.
VSHY is categorized as High Yield Bonds, while ASGM is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для VSHY и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор