Сравнение VSCVX с SHDPX
VSCVX (Victory Integrity Small-Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCVX charges 1.45%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности VSCVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSCVX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 9.53%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSCVX Victory Integrity Small-Cap Value Fund | 1.37% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between VSCVX and SHDPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
VSCVX
SHDPX
Сравнение VSCVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 8.17 | -7.79 |
Просадки
Сравнение просадок VSCVX и SHDPX
Максимальная просадка VSCVX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | 0.00% | -59.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | 0.00% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 0.83% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 0.83% | +23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 0.83% | +25.25% |
Сравнение комиссий VSCVX и SHDPX
VSCVX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCVX и SHDPX
Дивидендная доходность VSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCVX Victory Integrity Small-Cap Value Fund | 0.58% | 0.70% | 18.80% | 10.46% | 14.07% | 18.06% | 0.09% | 0.42% | 14.93% | 5.93% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
VSCVX and SHDPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VSCVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор