PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSC.TO с ZSDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSC.TO с ZSDB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO).

VSC.TO и ZSDB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian 1-5 Year Corporate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VSC.TO и ZSDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSC.TO и ZSDB.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		0.10%4.63%6.69%6.75%-3.31%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%2.56%6.02%5.94%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, VSC.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у ZSDB.TO с доходностью 0.01%.

VSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.13%
3 года*
5.38%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.72%

ZSDB.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
0.96%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

BMO Short-Term Discount Bond ETF

Часто сравнивают с VSC.TO:
VSC.TO с VSB.TOVSC.TO с TPRF.TOVSC.TO с ZCS.TOVSC.TO с VDY.TOVSC.TO с ITAVSC.TO с TSTX-U.TOVSC.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZAG.TOZSDB.TO с ZCN.TOZSDB.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий VSC.TO и ZSDB.TO

VSC.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ZSDB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF

Доходность на риск

VSC.TO vs. ZSDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSC.TO
Ранг доходности на риск VSC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSC.TO c ZSDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSC.TOZSDB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.42

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.50

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.55

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

1.60

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSC.TO vs. ZSDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSC.TO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ZSDB.TO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSC.TO и ZSDB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSC.TOZSDB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.42

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.05

-0.47

Корреляция

Корреляция между VSC.TO и ZSDB.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSC.TO и ZSDB.TO

Дивидендная доходность VSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ZSDB.TO в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		3.97%3.61%3.54%3.14%2.85%2.59%2.64%2.71%2.77%2.75%2.89%3.05%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSC.TO и ZSDB.TO

Максимальная просадка VSC.TO за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки ZSDB.TO в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSC.TO и ZSDB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSC.TOZSDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-4.88%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-1.93%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.39%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.77%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.66%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VSC.TO и ZSDB.TO

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что VSC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSC.TOZSDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.92%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.98%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

2.31%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

3.66%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

3.66%

+1.49%