PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с CFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с CFSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и CFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и CFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		0.04%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CFSTX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VSBSX превзошли акции CFSTX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.27% соответственно.

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

CFSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.40%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Commerce Short Term Government Fund

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFBNXCFSTX с CFAGXCFSTX с CFNLXCFSTX с CFMOXCFSTX с KTXIXCFSTX с DFFGXCFSTX с FEUGX

Сравнение комиссий VSBSX и CFSTX

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CFSTX в 0.68%.

CFSTX
Commerce Short Term Government Fund
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSBSX vs. CFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c CFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXCFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.90

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

3.00

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

2.79

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.41

11.07

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. CFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CFSTX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и CFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXCFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.90

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.42

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.65

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.14

-0.07

Корреляция

Корреляция между VSBSX и CFSTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и CFSTX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности CFSTX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.17%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и CFSTX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки CFSTX в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и CFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXCFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-9.02%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.33%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-9.02%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-9.02%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.97%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.97%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.33%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и CFSTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXCFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.60%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.19%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.84%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

2.31%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

1.95%

-0.42%