PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с VSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSBIX с VSB.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) and VSB.TO (Vanguard Canadian Short Term Bond) are both funds - VSBIX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Over the past 10 years, VSBIX returned 1.78%/yr vs 1.12%/yr for VSB.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VSBIX charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for VSB.TO.

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и VSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VSBIX торгуется в USD, в то время как VSB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VSB.TO с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции VSB.TO по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.12% соответственно.

VSBIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.44%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.78%

VSB.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.71%
1 год
1.11%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSBIX и VSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.57%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		-0.33%8.62%-2.80%7.30%-10.36%-0.42%7.40%8.21%-6.22%6.52%

Correlation

The correlation between VSBIX and VSB.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г.

0.22

Over the past year, VSBIX and VSB.TO have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Vanguard Canadian Short Term Bond

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с XHB.TOVSBIX с BNDVSBIX с VSBSX
Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с CASH.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TO

Доходность на риск

VSBIX vs. VSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c VSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXVSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.22

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
0.36

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.04

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

0.31

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.23

0.77

+16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. VSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VSB.TO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и VSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXVSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.22

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

-0.12

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.14

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.03

+1.12

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и VSB.TO

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки VSB.TO в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и VSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSBIXVSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-28.64%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-3.44%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.81%

-6.77%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-18.36%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-18.64%

+12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-8.36%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-13.36%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.40%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и VSB.TO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.39%, в то время как у Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSBIXVSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

1.22%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

3.73%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

4.90%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

6.97%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

7.82%

-6.29%

Сравнение комиссий VSBIX и VSB.TO

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSB.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и VSB.TO

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VSB.TO в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.00%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.87%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Часто задаваемые вопросы

VSBIX and VSB.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSBIX и VSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор