PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с FVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с FVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. FVIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и FVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBIX и FVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A		-0.19%6.20%-0.18%3.64%-13.30%-2.54%6.45%6.06%0.39%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FVIAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции FVIAX по среднегодовой доходности: 1.76% против 0.48% соответственно.

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%

FVIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.41%
1 год
2.74%
3 года*
2.11%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Government Income Fund Class A

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с BND
Часто сравнивают с FVIAX:
FVIAX с VFIAXFVIAX с IVNQXFVIAX с FCNTXFVIAX с VIGAXFVIAX с MTUMFVIAX с VUGFVIAX с FFRHX

Сравнение комиссий VSBIX и FVIAX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FVIAX в 0.77%.

FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSBIX vs. FVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FVIAX
Ранг доходности на риск FVIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c FVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXFVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.72

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.33

1.05

+3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.13

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

1.24

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.02

3.29

+14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. FVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FVIAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и FVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXFVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.72

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.14

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.10

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.22

+0.87

Корреляция

Корреляция между VSBIX и FVIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и FVIAX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FVIAX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A		2.82%3.03%2.93%2.03%0.86%0.39%2.07%1.77%1.75%1.47%2.34%1.96%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и FVIAX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки FVIAX в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и FVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBIXFVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-20.79%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-2.88%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-18.57%

+12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-20.66%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-8.86%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-7.06%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.08%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и FVIAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBIXFVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.51%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

2.57%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

4.31%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

6.09%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

5.04%

-3.51%