PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVIAX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIAX с VUG

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FVIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVIAX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FVIAX и VUG составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности FVIAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.46%
638.31%
FVIAX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVIAX:

1.04

VUG:

0.15

Коэф-т Сортино

FVIAX:

1.56

VUG:

0.38

Коэф-т Омега

FVIAX:

1.18

VUG:

1.05

Коэф-т Кальмара

FVIAX:

0.31

VUG:

0.16

Коэф-т Мартина

FVIAX:

2.30

VUG:

0.60

Индекс Язвы

FVIAX:

2.42%

VUG:

6.15%

Дневная вол-ть

FVIAX:

5.34%

VUG:

24.60%

Макс. просадка

FVIAX:

-21.37%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FVIAX:

-12.83%

VUG:

-19.81%

Доходность по периодам

С начала года, FVIAX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -16.46%. За последние 10 лет акции FVIAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.10% против 13.08% соответственно.

FVIAX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

0.51%

1 год

5.56%

5 лет

-2.55%

10 лет

0.10%

VUG

С начала года

-16.46%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-12.83%

1 год

6.73%

5 лет

15.40%

10 лет

13.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVIAX и VUG

FVIAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A
График комиссии FVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FVIAX: 0.77%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVIAX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FVIAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVIAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FVIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FVIAX: 1.04
VUG: 0.23
Коэффициент Сортино FVIAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FVIAX: 1.56
VUG: 0.49
Коэффициент Омега FVIAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FVIAX: 1.18
VUG: 1.07
Коэффициент Кальмара FVIAX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FVIAX: 0.31
VUG: 0.25
Коэффициент Мартина FVIAX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FVIAX: 2.30
VUG: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа FVIAX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.23
FVIAX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIAX и VUG

Дивидендная доходность FVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VUG в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A		3.43%3.39%2.23%1.17%0.48%0.79%1.78%1.76%1.47%1.32%2.12%1.57%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.57%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FVIAX и VUG

Максимальная просадка FVIAX за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.83%
-19.81%
FVIAX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FVIAX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что FVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
16.23%
FVIAX
VUG