PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FVIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FVIAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A		-0.19%6.20%-0.18%3.64%-13.30%-2.54%6.45%6.06%0.39%1.78%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FVIAX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FVIAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.48% против 16.16% соответственно.

FVIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.41%
1 год
2.74%
3 года*
2.11%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
0.48%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Government Income Fund Class A

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FVIAX:
FVIAX с VFIAXFVIAX с IVNQXFVIAX с FCNTXFVIAX с VIGAXFVIAX с MTUMFVIAX с FFRHXFVIAX с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FVIAX и VUG

FVIAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FVIAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIAX
Ранг доходности на риск FVIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.82

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.15

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.53

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.36

Корреляция

Корреляция между FVIAX и VUG составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIAX и VUG

Дивидендная доходность FVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A		2.82%3.03%2.93%2.03%0.86%0.39%2.07%1.77%1.75%1.47%2.34%1.96%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FVIAX и VUG

Максимальная просадка FVIAX за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FVIAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-50.68%

+29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-16.53%

+13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-35.61%

+17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

-35.61%

+14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-12.25%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.13%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.72%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIAX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVIAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

7.12%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

12.70%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

22.70%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

22.22%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

21.38%

-16.34%