PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с CFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с CFSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и CFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBIX и CFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		0.04%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у CFSTX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции CFSTX по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.27% соответственно.

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%

CFSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.40%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Commerce Short Term Government Fund

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO
Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFBNXCFSTX с CFAGXCFSTX с CFNLXCFSTX с CFMOXCFSTX с KTXIXCFSTX с VSBSXCFSTX с DFFGX

Сравнение комиссий VSBIX и CFSTX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CFSTX в 0.68%.

CFSTX
Commerce Short Term Government Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSBIX vs. CFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c CFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXCFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.90

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.33

3.00

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

2.79

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.02

11.07

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. CFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа CFSTX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и CFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXCFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.90

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.42

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.65

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.14

-0.05

Корреляция

Корреляция между VSBIX и CFSTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и CFSTX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности CFSTX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.17%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и CFSTX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки CFSTX в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и CFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBIXCFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-9.02%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-1.33%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-9.02%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-9.02%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.97%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.97%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.33%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и CFSTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.51%, в то время как у Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBIXCFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.60%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

1.19%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

1.84%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

2.31%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

1.95%

-0.42%