PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с ZBI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с ZBI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO).

VSB.TO и ZBI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и ZBI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и ZBI.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.26%3.66%5.54%4.92%-2.54%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ZBI.TO с доходностью 0.32%.

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.14%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

BMO Canadian Bank Income Index ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XSTB.TO

Сравнение комиссий VSB.TO и ZBI.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZBI.TO в 0.28%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond

Доходность на риск

VSB.TO vs. ZBI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c ZBI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOZBI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.96

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.77

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.60

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

14.55

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. ZBI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ZBI.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и ZBI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOZBI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.96

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.14

-0.51

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и ZBI.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и ZBI.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности ZBI.TO в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.03%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и ZBI.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, примерно равная максимальной просадке ZBI.TO в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и ZBI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOZBI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-8.22%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.21%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.79%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.34%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и ZBI.TO

Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) имеют волатильность 0.94% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOZBI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.95%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.47%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.29%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

3.71%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

3.71%

-0.23%