PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с XSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

VSB.TO и XSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.24%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.19%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции VSB.TO уступали акциям XSH.TO по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.78% соответственно.

VSB.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

XSH.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.33%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий VSB.TO и XSH.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VSB.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOXSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.23

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.25

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

9.41

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSH.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.09

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и XSH.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности XSH.TO в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.01%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.89%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и XSH.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-14.24%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.51%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-7.80%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-14.24%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.87%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.93%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.36%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и XSH.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.15%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.52%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.06%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

2.79%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

4.42%

-0.94%