PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с XCS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

VSB.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и XCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.24%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.18%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%13.10%17.62%-19.51%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции VSB.TO уступали акциям XCS.TO по среднегодовой доходности: 1.92% против 10.37% соответственно.

VSB.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

XCS.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-9.03%
С начала года
11.18%
6 месяцев
17.78%
1 год
58.25%
3 года*
23.53%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий VSB.TO и XCS.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond

Доходность на риск

VSB.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.41

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.84

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.03

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

14.05

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа XCS.TO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.41

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.21

+0.42

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и XCS.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.01%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и XCS.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-61.18%

+52.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-14.58%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-34.63%

+27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-50.44%

+42.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-9.66%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-17.08%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

4.18%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и XCS.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

8.78%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

19.82%

-18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

24.32%

-22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

20.42%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

20.49%

-17.01%