PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с CPD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с CPD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO).

VSB.TO и CPD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и CPD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и CPD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.24%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.11%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-9.05%13.44%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции VSB.TO уступали акциям CPD.TO по среднегодовой доходности: 1.92% против 6.39% соответственно.

VSB.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

CPD.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.71%
1 год
13.13%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий VSB.TO и CPD.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CPD.TO в 0.50%.

CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond

Доходность на риск

VSB.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOCPD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.94

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.35

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.77

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

8.95

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. CPD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CPD.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и CPD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOCPD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.94

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и CPD.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и CPD.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности CPD.TO в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.01%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.11%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и CPD.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и CPD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOCPD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-40.92%

+32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-7.57%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-24.12%

+17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-40.92%

+32.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.07%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-6.78%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.50%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и CPD.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOCPD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.95%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

3.48%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

6.79%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

7.72%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

10.66%

-7.18%