PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTTX с FLCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTTX с FLCKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VRTTX (Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares) and FLCKX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VRTTX returned 15.21%/yr vs 16.64%/yr for FLCKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VRTTX charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for FLCKX.

Доходность

Сравнение доходности VRTTX и FLCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTTX показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FLCKX с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VRTTX уступали акциям FLCKX по среднегодовой доходности: 15.21% против 16.64% соответственно.

VRTTX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.07%
6 месяцев
8.94%
1 год
25.50%
3 года*
20.91%
5 лет*
12.27%
10 лет*
15.21%

FLCKX

1 день
1.44%
1 месяц
9.27%
С начала года
27.04%
6 месяцев
25.37%
1 год
44.85%
3 года*
29.90%
5 лет*
15.42%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTTX и FLCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		10.07%16.70%23.72%25.92%-19.27%25.48%20.81%31.03%-5.29%21.02%
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		27.04%20.45%27.06%26.21%-22.91%26.19%26.85%35.76%-16.34%20.95%

Correlation

The correlation between VRTTX and FLCKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VRTTX and FLCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Часто сравнивают с VRTTX:
VRTTX с VTSAXVRTTX с FXAIXVRTTX с VOOVRTTX с VTIVRTTX с DFSIXVRTTX с VRTPXVRTTX с FCNTX
Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с SCGSXFLCKX с VPMAXFLCKX с FBGRXFLCKX с FSELXFLCKX с NWAUX

Доходность на риск

VRTTX vs. FLCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTTX
Ранг доходности на риск VRTTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTTX c FLCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTTXFLCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.10

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.71

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.59

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

13.05

+0.46

VRTTX vs. FLCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTTX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCKX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTTX и FLCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTTX и FLCKX

Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FLCKX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и FLCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTTXFLCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-69.99%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-13.03%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-28.52%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-28.52%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-44.10%

+9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-12.39%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.57%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTTX и FLCKX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTTXFLCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

9.06%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

18.28%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

22.29%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

23.09%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

23.52%

-5.06%

Сравнение комиссий VRTTX и FLCKX

VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLCKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTTX и FLCKX

Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FLCKX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		3.69%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		1.04%0.82%1.20%1.49%1.54%1.12%1.38%1.72%1.96%1.69%1.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

VRTTX and FLCKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCKX has higher volatility (9.06%) compared to VRTTX (4.73%). In terms of maximum drawdown, VRTTX dropped -34.96% vs FLCKX's -69.99%.

FLCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTTX и FLCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор