Сравнение VRTL с IBIF
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. VRTL is actively managed, while IBIF is passively managed. Over the past year, VRTL returned 442.54% vs 4.97% for IBIF. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.10%/yr for IBIF.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и IBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 230.54%, что значительно выше, чем у IBIF с доходностью 1.91%.
VRTL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 230.54%
- 6 месяцев
- 160.92%
- 1 год
- 442.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и IBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 230.54% | 108.44% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.91% | 3.97% |
Correlation
The correlation between VRTL and IBIF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. IBIF — Ранг доходности на риск
VRTL
IBIF
Сравнение VRTL c IBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTL | IBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 5.25 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.03 | 17.34 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTL | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 2.46 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.29 | 1.72 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок VRTL и IBIF
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки IBIF в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и IBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -2.50% | -58.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | -0.95% | -46.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.11% | -0.11% | -24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -0.55% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 0.29% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и IBIF
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 33.79% по сравнению с iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.79% | 0.46% | +33.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.48% | 1.33% | +86.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.32% | 2.03% | +112.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.39% | 3.55% | +120.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.39% | 3.55% | +120.84% |
Сравнение комиссий VRTL и IBIF
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IBIF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и IBIF
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and IBIF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (33.79%) compared to IBIF (0.46%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs IBIF's -2.50%.
On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs 4.97% for IBIF. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIF has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
IBIF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for VRTL.
VRTL is categorized as Leveraged Equities, while IBIF is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.10% for IBIF.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и IBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор