Сравнение VRTGX с SSCGX
VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) and SSCGX (SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VRTGX returned 12.34%/yr vs 8.16%/yr for SSCGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VRTGX charges 0.08%/yr vs 1.11%/yr for SSCGX.
Доходность
Сравнение доходности VRTGX и SSCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTGX показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у SSCGX с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции VRTGX превзошли акции SSCGX по среднегодовой доходности: 12.34% против 8.16% соответственно.
VRTGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 12.34%
SSCGX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам VRTGX и SSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 22.19% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
SSCGX SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund | 19.63% | 4.30% | 16.63% | 13.71% | -23.11% | -9.33% | 22.69% | 21.23% | -5.23% | 18.38% |
Correlation
The correlation between VRTGX and SSCGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between VRTGX and SSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTGX vs. SSCGX — Ранг доходности на риск
VRTGX
SSCGX
Сравнение VRTGX c SSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTGX | SSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.85 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 10.48 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTGX и SSCGX
Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки SSCGX в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и SSCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTGX | SSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -71.03% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -11.57% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -27.27% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -46.84% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | -46.84% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.05% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -25.09% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.14% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTGX и SSCGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTGX | SSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.51% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 15.68% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 20.36% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 23.69% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 23.76% | +0.83% |
Сравнение комиссий VRTGX и SSCGX
VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SSCGX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTGX и SSCGX
Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SSCGX в 8.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCGX SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund | 8.75% | 10.47% | 7.05% | 0.00% | 0.05% | 1.75% | 0.00% | 3.29% | 17.03% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.60% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VRTGX and SSCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VRTGX has higher volatility (7.67%) compared to SSCGX (6.51%). In terms of maximum drawdown, VRTGX dropped -41.97% vs SSCGX's -71.03%.
VRTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTGX и SSCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор