Сравнение VRTGX с PSCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX).
VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTGX и PSCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTGX и PSCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 0.88% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у PSCZX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции VRTGX уступали акциям PSCZX по среднегодовой доходности: 9.83% против 12.02% соответственно.
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
PSCZX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTGX и PSCZX
VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCZX в 0.82%.
Доходность на риск
VRTGX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск
VRTGX
PSCZX
Сравнение VRTGX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTGX | PSCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.08 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTGX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VRTGX и PSCZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTGX и PSCZX
Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PSCZX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 6.81% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
Просадки
Сравнение просадок VRTGX и PSCZX
Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и PSCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTGX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -56.47% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.37% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -28.08% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | -47.40% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -6.65% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -10.11% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.46% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTGX и PSCZX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTGX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.47% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 12.40% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 20.95% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 20.26% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 22.08% | +2.37% |