Сравнение VRTGX с BIASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX).
VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTGX и BIASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTGX и BIASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | -1.41% | 2.29% | 4.29% | 12.43% | -20.27% | 7.31% | 31.78% | 36.26% | -4.47% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции VRTGX превзошли акции BIASX по среднегодовой доходности: 9.83% против 8.65% соответственно.
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
BIASX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTGX и BIASX
VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.
Доходность на риск
VRTGX vs. BIASX — Ранг доходности на риск
VRTGX
BIASX
Сравнение VRTGX c BIASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTGX | BIASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.40 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.74 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.57 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 2.23 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTGX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.40 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VRTGX и BIASX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTGX и BIASX
Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BIASX в 19.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 19.90% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
Просадки
Сравнение просадок VRTGX и BIASX
Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и BIASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTGX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -73.26% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.18% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -30.61% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | -38.04% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -10.83% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -23.60% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.61% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTGX и BIASX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTGX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.58% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 12.70% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 22.35% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 19.76% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 19.90% | +4.55% |