PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSAX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRSAX с JLKYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VRSAX (Voya Target Retirement 2060 Fund) and JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VRSAX returned 12.02%/yr vs 11.51%/yr for JLKYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VRSAX charges 0.19%/yr vs 0.01%/yr for JLKYX.

Доходность

Сравнение доходности VRSAX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRSAX показывает доходность 12.64%, а JLKYX немного ниже – 12.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSAX имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции JLKYX немного отстают с 11.51%.

VRSAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.34%
1 год
29.33%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.36%
10 лет*
12.02%

JLKYX

1 день
0.32%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.46%
6 месяцев
12.87%
1 год
28.54%
3 года*
19.72%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSAX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		12.64%20.81%15.53%20.65%-18.89%19.32%17.84%25.19%-9.34%21.16%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		12.46%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Correlation

The correlation between VRSAX and JLKYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.97

The correlation between VRSAX and JLKYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2060 Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с VRSAX:
VRSAX с VOOVRSAX с VTIVRSAX с AAPLVRSAX с VTTSXVRSAX с LEXCXVRSAX с IFTIXVRSAX с FFGZX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с FRAMXJLKYX с PTDIXJLKYX с FRQKXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIX

Доходность на риск

VRSAX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSAX
Ранг доходности на риск VRSAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSAX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSAXJLKYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.35

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.24

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.10

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

13.76

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSAX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSAX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSAXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VRSAX и JLKYX

Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и JLKYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSAXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-32.55%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.16%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-16.11%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-25.75%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-32.55%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.42%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.66%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSAX и JLKYX

Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) имеют волатильность 3.67% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSAXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.56%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.61%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.08%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.21%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.20%

+0.19%

Сравнение комиссий VRSAX и JLKYX

VRSAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSAX и JLKYX

Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности JLKYX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.21%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		13.25%14.93%1.88%1.86%7.73%21.57%2.26%5.70%9.82%6.15%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRSAX and JLKYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSAX has higher volatility (3.67%) compared to JLKYX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VRSAX dropped -33.47% vs JLKYX's -32.55%.

VRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSAX и JLKYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор