Сравнение VRSAX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -1.68% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSAX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции JLKYX немного отстают с 10.33%.
VRSAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.79%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и JLKYX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRSAX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
VRSAX
JLKYX
Сравнение VRSAX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.78 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.74 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.09 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и JLKYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и JLKYX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.18% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и JLKYX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -32.55% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.59% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -25.75% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -32.55% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.63% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.71% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.49% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и JLKYX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) составляет 5.33%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.95% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.49% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 16.39% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 15.16% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.16% | +0.18% |