Сравнение VRPS.L с JGEP.L
VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. VRPS.L is passively managed, while JGEP.L is actively managed. Over the past 3 years, VRPS.L returned 8.46%/yr vs 20.09%/yr for JGEP.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VRPS.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JGEP.L.
Доходность
Сравнение доходности VRPS.L и JGEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRPS.L торгуется в USD, в то время как JGEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRPS.L показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у JGEP.L с доходностью 10.69%.
VRPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
JGEP.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRPS.L и JGEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.25% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 0.70% |
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.69% | 26.53% | 18.95% | 31.32% | -26.14% | 4.28% |
Correlation
The correlation between VRPS.L and JGEP.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRPS.L vs. JGEP.L — Ранг доходности на риск
VRPS.L
JGEP.L
Сравнение VRPS.L c JGEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRPS.L | JGEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.12 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 8.33 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRPS.L и JGEP.L
Максимальная просадка VRPS.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки JGEP.L в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRPS.L и JGEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRPS.L | JGEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -37.78% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -10.96% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.45% | -17.20% | +13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.51% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -8.69% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.80% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRPS.L и JGEP.L
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) составляет 0.68%, в то время как у JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что VRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRPS.L | JGEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 3.43% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 11.44% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 14.51% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 20.13% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 20.13% | -9.29% |
Сравнение комиссий VRPS.L и JGEP.L
VRPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JGEP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRPS.L и JGEP.L
Дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VRPS.L and JGEP.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
VRPS.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JGEP.L is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for VRPS.L and 0.25% for JGEP.L.
Подберите оптимальное распределение для VRPS.L и JGEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор