PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRNIX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRNIX с NWAUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRNIX (Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares) and NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VRNIX returned 13.78%/yr vs 10.59%/yr for NWAUX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRNIX charges 0.07%/yr vs 0.74%/yr for NWAUX.

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRNIX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у NWAUX с доходностью 7.43%.

VRNIX

1 день
0.19%
1 месяц
5.72%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.32%
1 год
28.06%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.78%
10 лет*
15.51%

NWAUX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.74%
С начала года
7.43%
6 месяцев
8.06%
1 год
5.58%
3 года*
13.35%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRNIX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		11.37%16.94%24.44%26.49%-19.19%24.36%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		7.43%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Correlation

The correlation between VRNIX and NWAUX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between VRNIX and NWAUX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с VRNIX:
VRNIX с SWLVXVRNIX с VONEVRNIX с VOOVRNIX с VONGVRNIX с VRGWXVRNIX с VGTVRNIX с VWUSX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с SPMONWAUX с VOONWAUX с JEPQ

Доходность на риск

VRNIX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг доходности на риск VRNIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRNIX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRNIXNWAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.52

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.82

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.09

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.78

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

1.73

+13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRNIX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRNIXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.52

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и NWAUX

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и NWAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRNIXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-21.07%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.70%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-19.31%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-21.07%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.95%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.93%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.02%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и NWAUX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 2.85%, в то время как у Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRNIXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.47%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.67%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.04%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.09%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

15.93%

+2.35%

Сравнение комиссий VRNIX и NWAUX

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и NWAUX

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности NWAUX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.79%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		0.99%0.82%1.21%1.41%1.59%2.86%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%

Часто задаваемые вопросы

VRNIX and NWAUX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWAUX has higher volatility (3.47%) compared to VRNIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, VRNIX dropped -34.57% vs NWAUX's -21.07%.

VRNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRNIX и NWAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор